利用市场拐点：支点交易策略

外汇交易

利用市场拐点：支点交易策略

枢轴点预测价格可能发生变化的位置。它们可以通过简单的算术来计算。以下是基于枢轴点的基本交易策略，可用于加密货币或其他趋势市场。

作者：阿泽兹-穆斯塔法

我将在本文中介绍的支点交易策略取决于金融市场中的数字分析。加密货币的价格是量化的，就像日期和时间一样。指标和算法依赖于数字数据，斐波那契等级根据百分比计算波动水平。因此，交易是对数字的追求，现代分析工具采用了各种图形表示法。了解了这些工具的基础，交易者就掌握了清晰的交易方法。

由于交易是一种以数学为导向的活动，成功的交易者往往依赖于数学原理。拉里-威廉姆斯（Larry Williams）曾是一名冠军交易员，他在短短 12 个月内就将 1 万美元变成了 100 多万美元，并在 1987 年赢得了罗宾斯世界杯期货交易锦标赛冠军，他曾经说过："在交易中，了解支配市场走势的数学原理至关重要。在交易过程中，交易者往往会变得过于感情用事。这往往会导致他们偏离最初的交易计划，进而做出不正确、不理想的决定。交易心理学家和交易教练范-塔普（Van Tharp）写道："量化的交易方法可以帮助交易者在市场波动的情况下保持纪律，坚持自己的交易计划。

支点策略

这个支点计划是一个简单的量化交易模型。保罗-威尔莫特（Paul Wilmott）是一位数学家和作家，专门研究衍生品、风险管理和量化金融，他写道："量化模型具有高度精确地预测市场变化的潜力，使交易者能够从这种预测中获利。"

在交易中，枢轴点是指由技术分析指标确定的可能的支撑位和阻力位。枢轴点根据前一天的最高价、最低价和收盘价计算得出，用于确定市场可能发生变化的潜在价位。

要在外汇交易中利用枢轴点，请遵守以下步骤：

确定枢轴点： 确定枢轴点的方法是将前一天的最高价、最低价和收盘价相加，然后除以 3。

计算支撑位和阻力位： 有了支点后，就可以确定支撑位和阻力位。第一个支撑位和阻力位的计算方法是将支点乘以 2，然后分别减去前一天的最高价和最低价。第二个支撑位和阻力位的计算方法是将前一天的最高点和最低点之差分别减去或加上支点值。

在交易中利用这些水平： 支撑位和阻力位可用作交易的潜在进场和出场点。如果价格接近支撑位，可能是买入的有利时机。如果价格接近阻力位，则可能是卖出的有利时机。

枢轴点还可以与其他技术分析指标结合使用，以确认潜在的交易信号。

有多种确定枢轴点的技术。在加密货币交易中，最常用的是包含以下计算的方法：

计算枢轴点 (P)：(H + L + C) / 3
计算第一支撑位 (S1)： (2 × P) - H
计算第二级支持 (S2)： P - (最高价 - 最低价)
计算第一阻力位 (R1)： (2 × P) - L
计算第二阻力位 (R2)： P + (最高价 - 最低价)

其中
H = 高点，L = 低点，C = 收盘点，R = 阻力位，S = 支撑位

利用这些计算出的水平可以发现交易机会。当货币对的价格接近重要支撑位时，交易者可能会寻求看涨信号以建立多头头寸。反之，如果价格接近重要阻力位，交易者可寻找看跌信号建立空头头寸。

枢轴点用于确定进场、出场和止损。

策略中使用的技术指标

指标是数学分析的直观体现。该策略涉及移动平均线 (MA) 和相对强弱指数 RSI 的执行。移动平均线的交叉表示新的趋势。该策略中使用的是周期为 9 和 21 的移动平均线。移动平均线交叉后，利用回调时测试移动平均线的蜡烛来计算中枢策略。当 RSI 超过 50 时，表示看涨趋势；当 RSI 低于 50 时，表示看跌趋势。方向由移动平均线交叉和 RSI 决定。

图 1 显示了枢轴点策略某些方面的示例，包括移动平均线交叉、9 期移动平均线测试和下窗格中的 RSI。

FIGURE 1: 枢轴点策略，比特币/美元一小时。图 1：枢轴点策略，比特币/美元一小时走势图，包括 MA 交叉、9 期 MA 测试和下方窗格中的 RSI。移动平均线的交叉表明出现了新的趋势，RSI 超过 50 表明趋势看涨。红色水平虚线表示测试 9 期 MA 的蜡烛的开盘价、最高价和收盘价。黑线表示阻力位。蓝线表示支撑位。

示例计算

在该策略中，枢轴点用于确定进场、出场和止损。枢轴点策略在趋势市场中非常有效。

在图 1 的图表中，三条红色水平虚线表示测试 9 期 MA 的蜡烛图的开盘、高点和收盘水平（如图中所注）。水平黑色虚线表示阻力位。蓝色水平虚线表示支撑位。

要计算枢轴点及其相关的支撑位和阻力位，我们可以使用以下示例值。

给定数值

最高价 = 24786.92
收盘价 = 24688.15
低点 = 24551.64

我们可以计算枢轴点 (P) 如下： P = (最高价 + 最低价 + 收盘价) / 3 = (24786.92 + 24551.64 + 24688.15) / 3 = 24675.57

接下来，我们可以计算第一个阻力位 (R1)： R1 = (2 × P) - 低点 = (2 × 24675.57) - 24551.64 = 24899.50

然后计算第二个阻力位 (R2)：

R2 = P + (最高价 - 最低价) = 24675.57 + (24786.92 -24551.64) = 24810.85

接下来，我们可以计算第一个支撑位 (S1)： S1 = (2 × P) - 高点 = (2 × 24675.57) - 24786.92 = 24564.22

最后，我们可以计算第二个支撑位 (S2)：

S2 = P - (高点 - 低点) = 24675.57 -(24786.92 -24551.64) = 24442.29

因此，标准支点及其相关的支撑位和阻力位是

支点 (P) = 24675.57 - 卖出入场

第一阻力位 (R1) = 24899.50 - 局部阻力位

第二阻力位 (R2) = 24810.85 - 止损略高于该价位

第一支撑位 (S1) = 24564.22 - 止损点

第二支撑位 (S2) = 24442.29 - 止盈

使用支点进行波段交易

同样的策略也可用于波段交易。该策略在看涨市场中运作良好。图 2 显示了一个看涨交易的波段交易示例。

FIGURE 2: PIVOT POINT STRATEGY, DOGECOIN/US DOLLAR, DAILY. 该策略也可用于波段交易。这张 DOGE/USD 图表显示了一个看涨波段交易的例子。

在图 2 的图表中，三条红色水平虚线表示蜡烛图的开盘价、最高价和收盘价，它们设定了 9 期 MA。水平黑色虚线表示阻力位。价格图表底部的蓝色水平虚线表示支撑位。

要计算标准支点及其相关的支撑位和阻力位，我们可以使用以下示例值。

给定数值

最高价 = 0.0897
收盘价 = 0.0799
低点 = 0.0771

第一阻力位 (R1)：

R1 = (2 × P) - L = (2 × 0.08223) - 0.0771 = 0.08736

然后我们可以计算第二个阻力位 (R2)：

R2 = P + (H - L) = 0.08223 + ( 0.0897 - 0.0771) = 0.09483

接下来，我们可以计算第一个支撑位 (S1)：

S1 = (2 × P) - H = (2 × 0.08223) - 0.0897 = 0.07416

最后，我们可以计算第二个支撑位 (S2)：

S2 = P - (H - L) = 0.08223 - (0.0897 - 0.0771) = 0.06963

因此，标准支点及其相关的支撑位和阻力位是

支点 (P) = 0.08223

第一阻力位 (R1) = 0.08736

第二阻力位 (R2) = 0.09483

第一支撑位 (S1) = 0.07416

第二支撑位 (S2) = 0.06963

图 3：支点策略，金币/美元，两小时。图中显示的是日内时间框架下的多头交易示例。该策略的交易基于计算枢轴点及其相关的支撑位和阻力位，以找到交易入口、止损位和止盈位。

根据找到的这些水平，下达多头交易指令如下（图 3）：

进场设置在枢轴点 (P) = 0.08223

止损设置在第一个支撑位 (S1) = 0.07416 下方

止盈设置在第二个阻力位 (R2) = 0.09483

这样，风险与回报的比率为 1:1.5。

结束语

需要注意的是，没有百分之百完美的策略。这意味着，一个策略再好，也需要小心谨慎；策略总有失败的时候。但是，如果一个策略具有稳定的风险回报比和较高的胜率，那么交易者就可以放心，该策略可以在市场中提供优势。

在 MA 交叉后，利用回调时测试 MA 的蜡烛来计算中枢策略。

Tags：期货杂志   欧美精选  

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