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[转载]全球十大程序化交易系统（一）

龙听2021-06-07【MultiCharts策略】人已围观

简介据美国权威交易系统评选杂志《Futures Truth Magazine》2011 年10 月

最新发布的交易系统排名，NatGator、Catscan、DCS II 等模型的业绩

在过去一年进入了前十名榜单，前

   据美国权威交易系统评选杂志《Futures Truth Magazine》2011 年10 月

最新发布的交易系统排名，NatGator、Catscan、DCS II 等模型的业绩

在过去一年进入了前十名榜单，前三名模型年收益率均在200%以上。
前十大交易系统排名（过去1 年）

                   排名交易系统名称                 年收益率 %

                     1   NatGator              237.80%

                     2   Catscan              222.10%

                     3   DCS II               215.90%

                     4   Strategic             173.50%

                     5   Sidewinder            169.90%

                     6   ATS 6400              169.00%

                     7   Aberration            167.90%

                     8   Waverider             166.30%

                         Moving Average

                        9                      164.40%

                        Reversal

                    10    Top Ten System           162.60%

                    注：收益截至2011 年7 月31  日，收益率计算基于3 倍保证金。

前十大交易系统排名（自系统发布以来）

                   排名交易系统名称                 年收益率 %

                        1   Delphi II Agressive      170.50%

                     2   Trend Finder Tiger       162.50%

                     3   TSL_CEL_NG_1.1          161.90%

                     4   Natural Gas Offense      157.60%

                     5   Trend Finder Lion 2      141.90%

                     6   Auto Core Duo           90.10%

                     7   Propero ES             81.80%

                     8   Dual Thrust             81.70%

                     9   TSL_SP_1.0Z            76.90%

                    10    Trend Weaver            74.60%

                    注：交易系统必须发布18 个月以上，收益截至2011 年7 月31

                    日，收益率计算基于3 倍保证金。

前十大S&P 交易系统排名

                   排名交易系统名称                 年收益率 %

                     1   FT Classic            107.30%

                     2   TSL_SP_1.0Z            76.90%

                     3   TSL_CEL_SP1            74.50%

                     4   Keystone              54.10%

                     5   Impetus SP             50.50%

                     6   Big Blue 2             49.60%

                     7   Strategic 500           45.50%

                  8   STC SP Daytrader        42.00%

                  9   R-Breaker           37.10%

                 10   %C Daybreaker          36.30%

                 注：排名基于系统发布以来业绩，收益截至2011 年7 月31  日，
                 收益率计算基于3 倍保证金。

前十大一致性最好的交易系统

                 交易系统名称          开发者
                   Aberration        Keith Fitschen

                 Andromeda        Petros Development Corp.

                 Brix            Alfaranda CTA

                 Checkmate        Strategic Trading Systems

                 Dollar Trader for

                                   Dave Fox

                 Currencies

                 Golden SX         Randy Stuckey

                 R-Breaker        Richard Saidenberg

                 Ready-Set-Go      longtermtrading.com

                 STC S&P Daytrade   Stafford Trading Company

                 Trendchannel      John Tolan

                 注：发布于2011 年10 月
交易系统类别

                交易系统名称         按周期分      策略类别      使用市场

                Aberration        长线        趋势         多市场

                Andromeda         长线       趋势         多市场

                Brix            长线        趋势         多市场

                Checkmate         中线       趋势         多市场

                 Dollar Trader      长线       趋势         外汇
                 Golden SX         长线       趋势         多市场
                R-Breaker         日内     趋势+反转        股票指数
                Ready-Set-Go       长线       趋势         多市场
                 STC S&P Daytrade    日内     趋势+反转        股票指数
                Trendchannel       长线       趋势        外汇、国债

Aberration trading system

                 Aberration 交易系统由Keith   Fitschen 于 1986  年发明，1993  年Keith

                 Fitschen 将该系统商业化发布，自发布之日起，该系统业绩一直名列前

                 茅，在1997 年、2001 年、2005 年已发布交易系统的业绩排名中该系统

                均排名前十。该交易系统的特点是同时交易在8 种不同的品种上，包括

                谷物、肉类、金属、能源、外汇、金融以及股指期货等。Aberration交

                易系统的交易频率常常是每年交易某一品种3-4  次，60%的时间都持有

                 仓位，平均每笔交易持仓 60  天。它通过长线交易捕捉趋势来获取巨额

                利润。那它如何来弥补亏损呢？因为它同时交易在多个不相关的市场，

                 当某一品种损失时，另一品种可能获利。在一年的时间里，总是有某一

                种或者多种品种能获得巨额利润。这些大的利润弥补了那些没趋势市场

                的小额亏损。Aberration   交易系统对资金进行组合管理，因此可以接受

                比较大的资金量。

TB 开发平台和语言。

//------------------------------------------------------------------------
// 简称: JYXT_Aberration
// 名称: Aberration
// 类别: 公式应用
// 类型: 用户应用
// 输出:Rookies
//------------------------------------------------------------------------
Params
Numeric Length(35);
Numeric StdDevUp(2.0);
Numeric StdDevDn(-2.0);
Numeric Lots(1);

Vars
NumericSeries UpperBand;
NumericSeries LowerBand;
NumericSeries AveMa;
Numeric StdValue;

Begin

AveMa=Average(Close[1],Length);
StdValue = StandardDev(Close[1],Length);

UpperBand=Avema+StdDevUp*StdValue;
LowerBand=Avema-StdDevUp*StdValue;
PlotNumeric("UpperBand",UpperBand);
PlotNumeric("LowerBand",LowerBand);

PlotNumeric("AveMa",AveMa);
If(MarketPosition!=1 &&CrossOver(Close[1],UpperBand[1]))
{
       Buy(Lots,Open);
}

If(MarketPosition!=-1 &&CrossUnder(Close[1],LowerBand[1]))
{
       SellShort(Lots,Open);
}

If(MarketPosition==1 && Close[1]
{
       Sell(Lots,Open);

}

If(MarketPosition==-1 && Close[1]>AveMa[1])
{

       BuyToCover(Lots,Open);
}

End

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